高数与股市
Serenityblue • • 30585 次浏览假设两个人，就叫男人和女人。他俩玩一个游戏：两人同时出一个硬币（两人可以自己决定出示正面或反面），如果都是正面，女人给男人3块钱，如果都是反面，女人给男人1块钱，如果一正一反，则男人给女人2块钱。问最后双方收益是多少?
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如果解出来了,那么假设女人是庄家,男人是散户,分析庄家必胜策略。
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有人说买菜用不到高数，学高数干嘛。
确实买菜是用不到高数。
但是一个不会高数的人，
能做的事也只有买买菜了。
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#1
数学系招人了？广告？
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#2
不好意思进来跟牛逼的楼主说一声除了买菜用不到高数，股市也用不到高数！
如果高数能解决股市问题，那这个世界的股神至少扩大几何级数倍！
楼主千万不要伤心，你还是很牛逼的！ -
#3
天天算还不如买个前景好的天天算还不如买个前景好的，然后长期持有。
再说算的过那些搞高频的公司吗？
而且高数是不够，要做起码量化分析，起码得上lstm, autoencoder神马的。这个主要是deep-learning的领域。 那样还只能分析简单的历史关系。外部因素太复杂，还得加上N多的多维处理等等。 -
#4
这是李永乐老师的视频么
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#5
如果真的有commercial value公司花几千或几万新币月薪请个数学系的phd大牛解就好了
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#6
用得到的问Simons
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Serenityblue 楼主#7
一些数学基本工具 (转)在股票、期货等投资中，凯利公式常常被用来进行仓位控制。
量化基金的鼻祖，天才数学家索普，就曾将凯利公式应用的出神入化。他先是自学编程，利用早期的IBM大型机，开发了一套专门用于21点的算法，然后用其在拉斯维加斯大把吸金，甚至因为赢钱太多一度被多家大型赌场列入黑名单拒绝入内，电影《决胜21点》就是以此为原型拍摄的。后来，他又成立了著名的量化基金PNP(PrincetonNewport Partners），应用凯利公式，在资本市场大杀四方
不过，应用凯利公式最大的问题就是要知道慨率。数学题目中，概率都是已知的，但资本市场是千变万化的，概率并不知道，这就需要用到数学中的另外一个大杀器——大数定律。
太阳底下没有新鲜事！
历史总是在不断的重复，从历史中我们能够得到足够多的样本数据。
大数定律告诉我们，当样本数据足够多的时候，频率总是无限的趋近于概率。因此，用历史频率代替概率是科学可行的。
比如在股票的量化交易中，一种最简单的投资模型如下：
假设过去一段时间的最高价为m,最低价为n，当前价格为k。
正收益率用a=(m-k)/k表示，
亏损率用b=(k-n)/k表示，
赚钱和亏钱的概率分别用过去5年来的5日盈亏情况的频率替代，
最佳仓位f就可以用凯利公式进行计算并实时调整了。
真实的量化交易模型，比上面的要复杂很多，也精细很多，但万变不离其宗，凯利公式都是风险控制的不二法门。